Portada

BADANIE EKONOMETRYCZNE BRAZYLIJSKICH SPó?EK PA?STWOWYCH W LA IBD

WYDAWNICTWO NASZA WIEDZA
02 / 2025
9786208646387
Polaco

Sinopsis

G?ównym celem niniejszej pracy, opartej na analizie ilo?ciowej, jest podkre?lenie zwi?zku mi?dzy zwrotem z akcji brazylijskich spó?ek pa?stwowych (Banco do Brasil, Eletrobras i Petrobras) a zmiennymi makroekonomicznymi i ekonomiczno-finansowymi, a tak?e ilo?ciowe okre?lenie wp?ywu tych zmiennych na zwrot z akcji w okresie od sierpnia 1994 r. do lipca 2014 r. Do przeprowadzenia tego badania wykorzystano wielokrotn? regresj? liniow?, przy pomocy testu korelacji i testu wspó?czynników inflacji wariancji (VIF) w celu analizy wspó?liniowo?ci. Modele wielokrotnej regresji liniowej wykaza?y, ?e niektóre zmienne mia?y bardzo wysokie warto?ci p, wi?c niektóre zmienne zosta?y wykluczone, aby model mia? wysoki poziom ufno?ci. Jednak istnienie wp?ywowych zmiennych mo?na zaobserwowa? zarówno w badaniu ze zmiennymi makroekonomicznymi, jak i w badaniu ze zmiennymi ekonomiczno-finansowymi, gdzie najni?szy wspó?czynnik determinacji wynosi? nieco ponad 50 procent, a najwi?kszy model z najwy?szym wspó?czynnikiem wynosi? 99 procent.

PVP
41,44