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PROBABILIDADE DE INCUMPRIMENTO E MARGENS LÖQUIDAS DE JUROS B IBD

OLHA NOVIKOVA
EDIÇOES NOSSO CONHECIMENTO
08 / 2025
9786208475987
Portugués

Sinopsis

Apesar de o risco de crédito ser comprovadamente um dos determinantes mais importantes da margem líquida de juros (NIM), ele nunca foi representado pela probabilidade de incumprimento nos trabalhos anteriores. O objetivo principal desta pesquisa é desenvolver um modelo para estimativas de PD e incorporar essa variável na regressao com NIM como variável dependente. Este artigo examina o impacto da PD na NIM de 35 bancos austríacos, cobrindo um período de catorze anos, de 1999 a 2013. A análise estatística sugere que a PD pode ser estimada utilizando as demonstraçoes financeiras dos bancos. Os rácios que caracterizam a liquidez, os ativos, o capital e a rentabilidade sao utilizados como variáveis explicativas no modelo de regressao. Além disso, os nossos resultados fornecem uma boa evidência de que a PD tem uma influência significativa na NIM. O coeficiente de inclinaçao é negativo quando a PD é utilizada como única variável explicativa para a NIM, no entanto, o sinal é invertido quando outros fatores específicos do banco e macroeconómicos sao levados em consideraçao. As variáveis de capital próprio e eficiência operacional, bem como a volatilidade das taxas de juro, sao consideradas significativas. Ao mesmo tempo, o crescimento do PIB e a taxa de inflaçao sao irrelevantes para a estimativa da NIM na nossa pesquisa.

PVP
75,26€